選擇權交易心法

選擇權結算前買方 ( 選擇權與期貨不同 期指當沖戰法 外資 選擇權 選擇權 利潤 )

選擇權結算前買方 ( 選擇權與期貨不同 期指當沖戰法 外資 選擇權 選擇權 利潤 )

 

結算前由於時間值相對偏低,選擇權的槓桿擴大,因此選擇權的買方容易出現權利金高倍數擴大的情形。

再加以結算將至,法人及主力的期貨單即將結算。因此結算前幾天的波動的均值應會比期初即其中還大。

 

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閱讀全文 | 選擇權交易心法 | 2013-04-25 14:26:52

選擇權賣方的資金控管 ( 期貨 選擇權 手續費 買權空頭時機 期貨投機者 台指期貨教學 )

選擇權賣方的資金控管 ( 期貨 選擇權 手續費 買權空頭時機 期貨投機者 台指期貨教學 )

選擇權賣方的資金控管 

賣方部位比例問題,有一點非常重要。

 

如果TV值相對非常高,而且即將大衰減。那賣方部位的總比例便可以較高。

因為如果時間值會在極短期內大衰減則即使是大震盪,賣方(通常指delta中性)仍不至於有太大的虧損,甚至還常常是獲利的。

而一旦震盪趨小,則賣方因時間值得大衰減而有豐厚的報酬獲利。


亦即此時賣方已立於不敗之地。而如果是TV值相對較小,則賣方的部位比例應降低,甚至應出清部位。

至於TV的相對高低與否及極短線是否會大衰減,在許多時候是可以精確估算的。

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閱讀全文 | 選擇權交易心法 | 2013-04-04 21:37:47

delta中性(delta neutral) ( 選擇權偏離度 期貨公司 手續費 多方兀鷹部位 日線 周線 月線 季線 年線

delta中性(delta neutral) ( 選擇權偏離度 期貨公司 手續費 多方兀鷹部位 日線 周線 月線 季線 年線 )

delta中性(delta neutral)

基本上delta中性的方式非常多。只要所有的部位delta值總和為0即可。

不過通常我們泛指delta中性為跨(勒)買(賣)居多。

更常指的便是跨(勒)賣的delta中性。delta中性當然是不具方向性的。

而就賣方而言,最重要的是要賺取TV值,TV值則包含theata值(時間對時間值的影響)及vega值(波動率對時間值的影響)。
基本上theata值必為負值,但每一個部位在不同時間點的衰減點數及比例均不相同。

而隱含波動率(IV)則不可能無限的擴張或收斂,此外IV會因不確定的特殊事件而上升(如大選或長假),並容易在一段時間內維持一定的慣性。

至於價差交易通常做法是方向確立,但對IV是否會大衰減有疑慮。

 

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閱讀全文 | 選擇權交易心法 | 2013-04-04 20:38:02

Delta Neutral操作策略 -期貨, 選擇權, 股票期貨, 美盤 ( 黃金 選擇權 萬寶 鉅亨 期貨 手續費 選擇權

Delta Neutral操作策略 -期貨, 選擇權, 股票期貨, 美盤 ( 黃金 選擇權 萬寶 鉅亨 期貨 手續費 選擇權 手續費 外資 期貨 多空單 )

Delta Neutral操作策略: 

(1)Delta Neutral策略無論是買方或賣方均可,而且多數用於賣方。

基本上所謂賣方風險無限是一個相當可笑的論述,相關這點在我的新著裡有更詳細的說明。

果選擇權的賣方是風險無限,那期貨的風險就更大了。

風險一值在於可預期的虧損期望值及可掌控的評估。所有千點的損失都是經由十點百點逐步擴大而成,911事件或2004大選後的政局動盪造成的連續兩根跌停實所罕見,不能列為常態,而且即使發生罕見的特殊重大事件,通常op在開盤後仍有相當時間可以處理,甚至轉敗為勝。礙於篇幅,難以完全盡述。


再則,我們深知時間值必定隨著時間的流逝而衰減,這是鐵律。

即使短期內因為隱含波動率增加而致時間值增加,一旦隱含波動率下跌,再加上時間的流逝,時間值的衰減通常非常的巨大。

此時Delta Neutral策略(中性)的賣方幾乎已立於不敗之地。相關此點,其實是可以用數學理論及長期的實際經驗證明的。


我們觀察去年總統大選後,所有的delta中性的勒買(或跨買),如果在大選前一天的收盤前佈局,則大選後的開盤即使期指跳空暴漲500多點,仍是大虧損。何以故?因為時間值大大暴衰減。


至於delta中性買方的關鍵點不在於大漲或大跌時delta的絕對值趨近於1。

而在於gamma與vega可評估的變異性。這是第一點

 


第二點是經由多次的部位調整及轉換後delta中性買方是否仍能獲利,這必須對於盤勢的震盪在於近期是否達於快速、大幅而頻繁的慣性研判。裡面的相關調整已經是非常細微的部分。


此外delta 中性買方的建立時機在任何時機點均是可行的,並非不能在快接近到期日前,不過必須考量的條件相當的多。

如果是在大震盪的慣性裡,TV忽然間陡降,幅度極其大,此時可建立的delta 中性買方基本上風險已小,它可以是一天、3小時,甚至1小時。

有時淨獲利。可達投入資金的4~5成。虧損風險則可控制在5%內。

這是所謂的利潤與風險不對稱的一環,而且是可評估與量化的。

 

(2)選擇權各部位的delta值是會隨著時間而變動的(價平除外),例如期初價外一檔的call的delta值可能約為0.4,到了期末最後一天最後一刻變為0.04,這是因為它幾乎已經不可能被履約。

因此delta值會隨著theata值的變動而變動(價平除外)。亦即它無法用一定的公式涵蓋所有時間點的所有履約價位。然而實際上仍有比較簡單的目測方法,相關此點,未來我會再作說明。

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閱讀全文 | 選擇權交易心法 | 2013-03-26 12:01:30

已穫利部位的逆襲 - 期貨, 選擇權, 股票期貨, 美盤( 美林亞洲 香港商新際台灣 國票 奔亞 大展 大昌 鉅亨 期貨 )

已穫利部位的逆襲 - 期貨, 選擇權, 股票期貨, 美盤( 美林亞洲 香港商新際台灣 國票 奔亞 大展 大昌 鉅亨 期貨 )

 

已穫利部位的逆襲:

看對方向並可能已經獲利的部位,卻又擔心行情突然大逆轉,將原本的獲利侵蝕甚至造成大虧損。

解決之道並不難,只要在原獲利方向部位加建反向的買方部位,必須注意的是時間點、時間值的相對高低。

比例與量的大小、delta的總值。

如時間值太高有抖降之嫌,則可以價差交易取而代之。

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閱讀全文 | 選擇權交易心法 | 2013-02-23 10:54:27

崩盤出場選擇權之因應 - 期貨, 選擇權, 股票期貨, 美盤( 開盤 空頭 低價 期貨商 營業員 台指 期權大鎮 開戶 證券

崩盤出場選擇權之因應 - 期貨, 選擇權, 股票期貨, 美盤( 開盤 空頭 低價 期貨商 營業員 台指 期權大鎮 開戶 證券 日盛 )

 

崩盤出場之因應

崩盤時一般進出場應仍無太大疑慮,無法出場只有一種情形,

即部位裡有sell put,期指跌停,put漲停。

其實就學理及評價理論而言,op無輪如何都不能有漲停的情形

(delta的絕對值永遠只能趨進於1而不能等於1),但由於期指

跌停鎖死,原期指多單無法出脫,只能buy put避險,造成op

價格扭曲(call及put皆然)

因應方式只能buy 更多更價外的put,待權利金上升時,便出脫一部分。

然後等盤勢穩定再做一次中性勒賣(此時TV必定瞬間大幅抖降)

當然,平日在做sell方時一定要留意整體部位與整體資金的比例,

才不至於如發生類似情形時可能早已斷頭,沒什麼資金再版回一城。

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閱讀全文 | 選擇權交易心法 | 2013-02-21 14:56:42

賣方規避風險的三個方式 - 期貨, 選擇權, 股票期貨, 美盤( 下單 部位 股市 電子期 金融期 期貨軟體 看盤 盤中

賣方規避風險的三個方式 -  期貨, 選擇權, 股票期貨, 美盤( 下單 部位 股市 電子期 金融期 期貨軟體 看盤 盤中 快速下單 )

賣方規避風險的三個方式為:1買方避險2平倉3部位轉換 


 我們再講最佳的情形 
 
 
 例如說  如果大漲 
 
 
 買價內2檔到價外2檔的call都賺錢 
 
 
 但哪一個賺的多 
 
 
 如果大跌或盤情形又如何 
 

 交易後必然產生獲利或是虧損或是無輸贏的情形 
 
 
 其中當虧損產生必須去規避風險 
 
 剛剛的例子 
 
 
 買方與期貨互搭  可以省交易成本 
 
 
 但是如果是賣方呢? 
 
 
 假設我去sell  call  結果大漲 
 
 
 後來只好做多小台 
 
 
 鎖sell  call兼投機 
 
 即使成本可以略省一點 
 
 
 但如果此時大暴跌 
 
 
 請問要將小台平倉嗎? 
 
 
 如果不平倉  繼續跌 
 
 
 sell  call的部位獲利已經非常減緩 
 
 
 而期貨多單的部位仍在大虧損 
  

 因此不得不平倉 
 
 
 結果平倉後又暴漲了 
 
 
 只好再做一次期貨多單避險 
 
 這樣的賣方還沒賺到錢 
 
 
 期貨就已經損失好幾次的而且是大損失 
 

 不要說這種情形不會發生 
 
 
 前年2008年的走勢就是如此 
 

 如果做勒賣或跨賣中性 
 
 
 上漲時做期貨多單避險,殺下來期貨多單停損還要再做期貨空單避險(賣方部位),再一次大拉 
 
 
 期貨空單又停損 
 


 最後賣方可能只賺一點點 
 
 
 老師的書上有提過。只能用期貨避險現貨,選擇權避險期貨,這樣才能以下博大 
 
 
 而期貨卻是輸光光 
 
 
 選擇權原始的設計就是做期貨的避險 
 
 
 當然後來又多了投機、套利....等功能 
 
 
 就像一開始期貨的設計用來避險現貨一樣 
 
 
 用槓桿大的商品避險槓桿小的金融商品 
 

 才合乎避險的功能 
 
 
 如果選擇權買方避險賣方就不會有如此情形產生了 
 
 
 價差還可以調整部位 
 
 而且因為成本低可以多做一些 


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閱讀全文 | 選擇權交易心法 | 2013-02-18 14:56:37

隱含波動度與選擇權操作策略 - 期貨, 選擇權, 股票期貨, 美盤( 期貨當沖百點當沖法 期貨當沖技巧 )

隱含波動度與選擇權操作策略 - 期貨, 選擇權, 股票期貨, 美盤( 期貨當沖百點當沖法 期貨當沖技巧 )

 

隱含波動度與選擇權操作策略 
 
 
操作選擇權的二個主要方向性策略,以下概念性的區分為Delta方向及Imp Vol方向,以台指選擇權為例,

Delta方向即當預期台指加權指數上漲時,買進Call或賣出Put,反之,預期台指加權指數下跌時,

買進Put或賣出Call,Imp Vol 的方向性操作,則以Imp Vol變化的方向為操作的主軸,當預期市場行

情持續盤整或降溫時,則賣出選擇權(Call、Put皆同),反之預期市場行將加大波動幅度或加溫熱絡時,

則買進選擇權(Call、Put皆同)。

隱含波動度的主要影響變數為市場投資者對於選擇權的需求度,以傳統選擇權隱含波動度研究者的

研究結論可知,美國市場的隱含波動度與美股指數間存在著反向關係,因而被稱為「市場恐慌度」指標,

當現貨股票市場出現恐慌性賣壓時,市場投資者急於在選擇權市場買進Put作避險,而極瑞的Put供需

失衡時,市場中除了造市者(Market Maker)外,沒有投機性的投資者願意在指數大跌時賣出Put,因而

大幅的拉高了Put的價格,造成了隱含波動度超漲的情況。

而指數下跌時的恐慌情緒層度即可由隱含波動度的大小來觀察,近一年以來的台指歷史波動度(9/1起算)

為20.61%,而9/1的台指選擇權隱含波動度為21.66%。台指選擇權波動度,即恐慌指標可由319槍擊

案來作實例說明,319槍擊案後隱含波動度由21.46%拉高至33.06%,而如此大的波動度變化,選擇

權權利金點數的變化幅度,在除去Delta影響的變化後,說明如下。

台指選擇權的隱含波動度變化範圍,在過去一年內為15.25%到39.32%之間,當選擇權剩餘交易天數

為15天,台指加權指數為6000時,價外一檔選擇權6100Call及5900Put,隱含波動度及權利金變

化如附表。

當隱含波動度發生類似319槍擊案時,5900Put由Delta產生的權利變化為389點,

ΔPut=ΔS*Delta +ΔS2 *(1/2)Gamma=455*(0.4) +4552*(1/2)*(0.002)=389.03,而隱含波動度由20%

上升至40%,所產生的點數變化為143.62-31.03=112.59點,因而當市場在恐慌性賣壓結束後,

隱含波動度下降時,即使指數未同步回升,但選擇權卻出現大幅因隱含波動度變化而產生的權利金下跌,

即使Delta方向操作出現獲利,而隱含波動度操作方向錯誤,仍可能出現重大虧損,即市場所謂

「賺了Delta,賠了Imp Vol」,投資者往往因為忽略了隱含波動度變化而無法理解選擇權操作虧損的

主因即上所述。

當預期指數上漲且指數動度增加時,可考慮買進Call策略,而當市場急跌後反彈向上時,由於選擇權隱

含波度由高點向下壓回,因而買進Call即可能出現「賺了Delta,賠了Imp Vol」的現象,此時最佳的

選擇權操作策略即為賣出Put。

傳統的選擇權賣方策略,如不考慮Imp Vol的變化因素,往往以賺小錢賠大錢的結果收場,因而操作選

擇權賣出勒式的投資者雖然每天賺取Theta值過著快樂的生活,但卻好似埋著地雷在家堙A深怕那一

天地雷引爆,使得長期累積的獲利,一夕之間付之一炬。

勒式賣出操作的盲點區在於Time Decay時,若出現隱含波動度大幅上揚,那些微的時間價值獲利,

根本無法抵抗隱含波動度變化所產生的虧損,因而操作策略應採用「看到黑影就放槍」,當市場出

現隱含波動上揚的跡象,如選舉前夕、美股續創新高等其他可能造成指數大幅波動的因素時即獲利出場,

另一個風險較高,但獲利也較豐碩的逆勢策略,為隱含動度由高點下滑時,進場作賣出選擇權操作,這

樣的操作心態,我個人命名為「救世主」策略,即當市場都沒人敢賣出Put時,成為市場的拯救者,

不過投資者還是應量力而為,拯救者不是每個人都當得起的,應先作好市場分析研判,再參酌策略

組合。

綜而言之,選擇權操作基本上是零合遊戲,加上手續費跟稅後,獲利空間又更小了,因而雖然選擇權

操作策略的動機不盡相同,但孫子兵法內「多算勝,少算不勝」的道理是確實存在,多利用財務工程

的工具,轉化為實用的策略指標,定能增加兩軍交戰時的勝率。

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閱讀全文 | 選擇權交易心法 | 2013-02-14 22:02:50

為什麼出現台指期下跌, 但買權漲 & 賣權跌的奇特現象 - 期貨, 選擇權, 股票期貨, 美盤( 半對數三分線 )

為什麼出現台指期下跌, 但買權漲 & 賣權跌的奇特現象 - 期貨, 選擇權, 股票期貨, 美盤( 半對數三分線 )

 

為什麼出現台指期下跌, 但買權漲 & 賣權跌的奇特現象

操作Option涉及到幾個希臘字母來衡量風險, 最常也最有用的叫 delta, 它是用來衡量

根本契約(期貨指數)價格變動所造成的Option價值變動. 是故做空 (賣出) 期指的delta

一定是 -100 (自己等於自己的變動), 而同一履約價格的 Sell Call + Buy Put 也是 -100,
因此導出一個關係式, 合成的空頭根本契約 等於 空頭根本契約如下:


同一履約價格 Sell Call + Buy Put = Sell 小台;

同一履約價格 4 x ( Sell Call + Buy Put ) = Sell 大台;

反之亦同

同一履約價格 Buy Call + Sell Put = Buy 小台;

同一履約價格 4 x ( Buy Call + Sell Put ) = Buy 大台;


當期貨跌停, 在期貨沒有流動性無法成交的時候, 逼使有避險需求的人(或是放空投機

者), 大量改以合成的空頭根本契約 (Sell Call + Buy Put), 來達到和空頭根本契約 (Sell

期貨)相同的效果, 致使期貨跌停當日OP價格嚴重扭曲 (Call被賣過頭且Put被買過頭).
隔日美股大漲以連動台股期貨開小低下跌, 昨日做出合成的空頭根本契約以避險者將

部位平倉 (Buy Call + Sell Put) 付出保險費 (或是放空投機者認賠平倉), 因此形成期貨

指數下跌, 但Call被買漲, 且Put被賣跌的奇特現象!


若是以套利觀點解釋的話, 期貨跌停當日買權價格小於理論價, 且賣權價格大於理論

價, 套利者做出的動作肯定是: Buy Call (買進低於理論價的買權) + Sell Put (賣出高於

理論價的賣權); 隔日恢復均衡時, 套利者的部位平倉動作必須是 Sell Call + Buy Put,

如此會造成Call價格下跌, 而Put價格上漲. 一般來說, 套利者會執行在流動性很好的市

場, 因為真正的套利交易者不同於投機交易者, 他們是不賭博的! 他們追尋的是無風險

的套利機會! 期貨跌停當日讓套利者無法賣出期貨來完成無風險交易, 硬要執行套利

的話須冒很大的風險, 必須在期貨跌停當日先做Buy Call + Sell Put , 再仰賴隔日可以

切實完成Sell 期貨 (但隔日若再度3.5%跌停呢?). 無風險套利交易者將會放棄這種交

易機會!

綜合以上, 造成奇特現象 (期權不同調) 的成因, 以避險者(或是放空投機者)造成價格

扭曲而隔日恢復, 似乎較套利觀點為可能!

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閱讀全文 | 選擇權交易心法 | 2013-02-14 21:18:05

選擇權何時加開新履約價格契約 - 期貨, 選擇權, 股票期貨, 美盤 ( 量強弱指標excel 主力的出貨過程 )

選擇權何時加開新履約價格契約 - 期貨, 選擇權, 股票期貨, 美盤 ( 量強弱指標excel 主力的出貨過程 )

 

選擇權何時加開新履約價格契約

第十條     ...........契約存續期間,於到期日五個營業日之前,遇下列情形時,即推

出新履約價格契約:

1.當近月契約履約價格高於或低於當日標的指數收盤指數之契約不足五個時,於

次一營業日依履約價格間距依序推出新履約價格契約,至履約價格高於或低於前

一營業日標的指數收盤指數之契約達五個為止。

2.當季月契約履約價格高於或低於當日標的指數收盤指數之契約不足三個時,於

次一營業日即依履約價格間距依序推出新履約價格契約,至履約價格高於或低於

前一營業日標的指數收盤指數之契約達三個為止。

除依前項規定推出不同履約價格契約外,本公司得視市場狀況推出其他履約價格

契約。

舉例:
10/24 大盤收盤收4579,次營業日10/27加開4200P, 4100P,補足價外五檔

(4500P,4400P,4300P,4200P,4100P)

10/27 大盤收盤收4366,次營業日10/28加開4000P, 3900P,補足價外五檔

(4300P,4200P,4100P,4000P,3900P)

10/28 大盤收盤收4399,價外剛好有五檔,故不需加開

第十二條  本契約買賣申報之撮合方式,於開盤時採集合競價,開盤後採逐筆撮合。

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閱讀全文 | 選擇權交易心法 | 2013-02-11 18:14:33